Тролль покидает пещеру: 1. Peak oil. Are we there yet?

[jsn]

Ignore this message. Выношу из комментов у безвинно пострадавшего от флуда
lj user-а. Мы с ostap заключаем пари о том, насколько
подорожает нефть. Ставка -- US$150, условия обсуждаются.

Comments

[jsn.livejournal.com]

ты что имеешь в виду -- CPI, PPI, GDP deflator?

ещё предложение -- давай фиксанём валюту, биржу и выбранную меру инфляции на момент начала либо конца полугода? тоже чтобы считать проще было.

[ostap.livejournal.com]

Давай фиксанём.

"CPI, PPI, GDP deflator." - мы же не экономику сравниваем, а валюту.

Зачем огород городить. Предположим, это будет евро. Берём данные по инфляции в еврозоне. За последние восемь лет они такие:

* mid 1999: 1%
* mid 2000: 2%
* mid 2001: 2.8%
* mid 2002: 1.9%
* mid 2003: 1.9%
* May 2004: 2.5%
* May 2005: 1.9%

Предположим, в начале 1999 нефть стоила 100 евро (условно).

Цена нефти в начале 1999 в пересчёте на цены конца 2005 будет 100*1.01*1.02*1.028*1.019*1.019*1.025*1.019 = 114.857954

[jsn.livejournal.com]

откуда данные по еврозоне? где такие же данные по доллару?

[ostap.livejournal.com]

Глупость я спорол, конечно. Извини, клинит. Инфляция, о которой я говорю, это и есть CPI. Данные можно взять, например, здесь: http://www.bls.gov/cpi/home.htm

[jsn.livejournal.com]

ок, CPI. harmonised или нет? википедия шлёт нас сюда по евро: http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb200711en.pdf , американскую примерно понятно где искать.

[ostap.livejournal.com]

А чем он отличается от не-harmonised? По-моему harmonised он называется для еврозоны, потому что нужно гармонизировать данные по всем странам. А по США не нужно, и там он просто CPI. Но может я и ошибаюсь.

[jsn.livejournal.com]

а. ну рульно.
итак, подбивая промежуточные:

Условие: в промежутке между now и now + 10 лет должна в течение полугодового периода удовлетворять следующим условиям:

на главной нефтебирже мира (по обороту) цена закрытия, переведённая в основную по объёму резервную валюту мира по курсу на начало периода, с поправкой на изменение CPI этой валюты с now до начала перода, должна быть равна 1.5 * (также вычисленная цена нефти now) или больше, как минимум 95% торговых дней.

уфф :) как-то так?

[ostap.livejournal.com]

подожди, как-то путано. запятых не хватает :)

что мы по CPI переводить собрались? и курс валюты и цену нефти? мне кажется, цены нефти вполне достаточно.

Условие: цена нефти в промежутке между now и now + 10 лет должна в течение полугодового периода удовлетворять следующим условиям:

если A - цена нефти на главной нефтебирже мира (по обороту) цена закрытия, переведённая в основную по объёму резервную валюту мира по состояние на момент X (now < X =< now + 9,5 лет)
B - цена в той же валюте нефти на момент now
и K - изменение CPI за срок от now до X,

то A >= B*K*1.5 в течение 95% времени из любого полугода после момента X.

Теперь нужно определить наиболее удобное now, совпадающее с началом или концом какого-то периода, и поехали.

[jsn.livejournal.com]

*наступает на горло собственному воплю "а как всё просто было бы с тикером!"*

K -- изменение CPI основной резевной валюты на момент X с момента now
нефть WTI/Light Crude

вроде так.
now не сильно много толку выбирать -- кажется, у ecb и федов разные отчётные даты.

[ostap.livejournal.com]

Как часто итоги подводят? Ежемесячно? Ежеквартально?

[jsn.livejournal.com]

в ecb-шном pdf-е данные за последний год есть помесячные, но, возможно, это задним числом только.
американский cpi, мне кажется, выходит раз в квартал.

[jsn.livejournal.com]

наоборот; штаты помесячно, европа раз в квартал:

The Bureau of Labor Statistics, which started the statistic in 1919, publishes the CPI on a monthly basis (US)

The European Central Bank publishes the Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP). It is a weighted average of price indices of member states. The method is a HICP or "Harmonized Index of Consumer Prices", where goods are split by final consumption; it is a seasonally adjusted chained index (EU)

[ostap.livejournal.com]

Давай может на 1-е января 2008 (31 декабря 2007) зафиксируем?

[jsn.livejournal.com]

ээ, стрёмно, я буду пиздец как расстроен, если 31-го декабря цена будет 120!

[ostap.livejournal.com]

Ну а как же нам считать? Предложи свой вариант.

[jsn.livejournal.com]

мне, разумеется, симпатично взять сегодняшний спот 91.06 (http://www.nymex.com/lsco_fut_cso.aspx) и позволить тебе выбрать месяц/квартал из окружающих, с которого мы считаем CPI :)

[ostap.livejournal.com]

Ладно, давай цену фиксируем на сейчас, а инфляцию - по концу текущего периода.

[jsn.livejournal.com]

контакт, да :) можно предыдущего.

[ostap.livejournal.com]

Лучше следующего - как раз год заканчивается через месяц.

[ostap.livejournal.com]

А то по началу этого года как-то неправильно, а по месяцам и даже кварталам - считать устанем.

[jsn.livejournal.com]

дело ваше, рост K выгоден тебе, а не мне :) впрочем, там меньше полпроцента по-любому. ok, считаем инфляцию по первому отчёту соответствующего ЦБ после сегодняшнего дня.

[ostap.livejournal.com]

Deal.

Какая там сегодня цена нефти? 90.22?

[jsn.livejournal.com]

ээ, что-то я не вижу там закрытия :) http://www.nymex.com/lsco_fut_cso.aspx
если это Most Recent Settle после зелёного фрагмента оси, то 91.01

[jsn.livejournal.com]

...в ecb это зовётся HICP, типа (а не CPI).

[ostap.livejournal.com]

Данные по еврозоне из ECB.